[ リストに戻る ]
No.3442へ返信

all 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/22(Sat) 21:36:27 [No.3442]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/23(Sun) 12:43:53 [No.3443]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/25(Tue) 21:46:46 [No.3444]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 夕凪 - 2013/06/25(Tue) 22:32:18 [No.3445]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/26(Wed) 06:11:25 [No.3446]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/07/03(Wed) 16:39:26 [No.3447]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 夕凪 - 2013/07/04(Thu) 01:52:59 [No.3448]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/07/13(Sat) 09:13:26 [No.3463]


低ベータ銘柄投資法 - 午前二時

ベータが低い銘柄ほど、投資成績は良いと言われています。
今回の上昇、下落局面ではこのベータ値は、成績にどのように影響したのでしょうか、検証してみました。
2012/11/19に日経225がブレイクしました。
このときの株価を始点として、2013/05/2の天井、2013/06/13ノの底(あくまで現在段階)
の株価がどのようになっているか比較してみました。
ベータ値については、 http://www.kabu-data.info/のtopix100日間データを利用しました。
ベータ値をスクリーニングすると、上位50銘柄は 8918,8423,4310,8707,8595.4321,6335,8409,4651,8698など。下位50銘柄は8245,7506,9039,7709,6973,8217,2737,7541,1980,4679など。

2013/05/22を100として、上昇開始時点と、当面の底の株価がいくつになるのか見ました。 たとえば1000円が3000円になり、その後下落して2000円になったとすると、
上昇開始時点=1000/3000*100=33
当面の底=2000/3000*100=66というように計算しました。

高ベータ群50社の平均をとると、上昇開始時点= 49, 当面の底=77
低ベータ群50社の平均をとると、上昇開始時点= 83, 当面の底=97

わかりやすく言えば、高ベータ群は49万円が100万円になり、その後77万円まで減った。低ベータ群は、83万円が100万円になり、その後97万円まで下がったと言うことでしょうか。

これから見ると、低ベータ投資は、安定しているけど必ずしもハイリターンと言って良いものかどうか、判りません。

最も、ベータ値は今回の上昇が始まる前のものを使うべきかもしれませんが、それは宿題とします。


[No.3442] 2013/06/22(Sat) 21:36:27
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASPJS)

この記事への返信は締め切られています。
返信は投稿後 365 日間のみ可能に設定されています。


- HOME - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T Rocket BBS