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all 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/22(Sat) 21:36:27 [No.3442]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/23(Sun) 12:43:53 [No.3443]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/25(Tue) 21:46:46 [No.3444]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 夕凪 - 2013/06/25(Tue) 22:32:18 [No.3445]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/06/26(Wed) 06:11:25 [No.3446]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/07/03(Wed) 16:39:26 [No.3447]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 夕凪 - 2013/07/04(Thu) 01:52:59 [No.3448]
Re: 低ベータ銘柄投資法 - 午前二時 - 2013/07/13(Sat) 09:13:26 [No.3463]


Re: 低ベータ銘柄投資法 (No.3448 への返信) - 午前二時

夕凪さん、皆さん、こんにちは。

低ベータ銘柄に投資することの優位性を証明できないかどうか調べてきましたが、今日一つ見つけました。
2013/05/22に天井を付けて、6/13近辺の底から、現在株価が回復中です。
東証一部1600銘柄について、05/22の天井を100として、7/11の株価がいくつかで、
回復率を見ました。
ベータ値はNK225の60日ベータ値と、TOPIXの60日ベータ値を使用しました。

グラフが載せられないので、説得力が欠けますが、
X軸に回復率、Y軸にベータ値を載せると、近似曲線は次のようになります。

NK225-60D
Y=-0.0656X+7

TOPIX-60D
Y=-0.0643X+7

NK225を使用した場合、ベータ値0.5の回復率は100
ベータ値1.5の回復率は85

TOPIXを使用した場合、ベータ値0.5の回復率は100
ベータ値1.5の回復率は85

今回の急落場面では、ベータ値の低い銘柄の方が回復率が高いことが判りました。
低ベータ銘柄投資法の優位性の一つと言っても良いのではないで
しょうか。


[No.3463] 2013/07/13(Sat) 09:13:26
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