[ リストに戻る ]
No.3473へ返信

all ボラティリティインデックスとベータ値 - 午前二時 - 2013/07/28(Sun) 09:03:34 [No.3473]
ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 午前二時 - 2013/07/28(Sun) 10:48:36 [No.3474]
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 夕凪 - 2013/07/29(Mon) 01:20:19 [No.3475]
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 午前二時 - 2013/07/30(Tue) 17:37:38 [No.3476]


ボラティリティインデックスとベータ値 - 午前二時

20121119を上昇開始始点、天井を20130522、底を20130613、そして20130723の株価をベータ値とボラティリティインデックスの高低から銘柄分類してみました。
ベータ値は20130621のTOPIX100日間ベータ値を使用。
ボラティリティインデックスは20120105から20130623までの日毎データ平均値を使用しました。株式分割の影響を除去してありますが、個人の集計ですので多少間違いがあるかもしれません。

ベータ値は東証一部のみですので、2200銘柄のボラティリティインデックスデータの一部しかデータに反映していません。

20130522の株価を100として、20121119,20130613,20130723の株価が何パーセントになっているか記載しています。

@低ボラ100社中、ベータ値低位順10社 平均値
 20121119=90
20130522=100
20130613=95
20130723=98

A低ボラ100社中、ベータ値高位順10社、平均値
20121119=72
20130522=100
20130613=85
20130723=96

B高ボラ100社&中、ベータ値低位順10社、平均値
 20121119=53
20130522=100
20130613=84
20130723=97

C高ボラ100社中、ベータ値高位順10社、平均値
20121119=32
20130522=100
20130613=78
20130723=91

@が最も値動きが小さくて、Cが最も大きい。
20130522までの上昇で、@は10%上昇にとどまるのに対して、Cは三倍です。
高ボラ高ベータ銘柄は、上昇相場に強いですね。

ところで、低ボラ銘柄100社のほとんどはよく知られた優待銘柄です。
このデータだけを見ると優待銘柄を手がける理由は少ないと考えたくなりますが、
ほかのところで@銘柄の優位性を検証してみたいと思います。

マザーズ、ジャスダックの高ボラ銘柄は上記リストには入っていません。


[No.3473] 2013/07/28(Sun) 09:03:34
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASPJS)

この記事への返信は締め切られています。
返信は投稿後 365 日間のみ可能に設定されています。


- HOME - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T Rocket BBS