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all 雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/07(Fri) 22:23:24 [No.3701]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 夕凪 - 2014/02/08(Sat) 11:10:58 [No.3702]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - サヤ取り屋 - 2014/02/08(Sat) 23:08:17 [No.3704]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/09(Sun) 11:06:36 [No.3706]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - サヤ取り屋 - 2014/02/11(Tue) 18:53:20 [No.3707]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/08(Sat) 18:32:58 [No.3703]


Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3702 への返信) - サヤ取り屋

ご指名を受けましたので(笑)先物のデータについて書きます。

日本の商品先物では、先限が中心限月(出来高が一番多い)になります。225、JGBなどの株式、金融先物は当限(一番現在に近い限月)が中心限月ですので、要注意です。海外の先物は商品も金融も全て当限が中心限月です。

大雑把に長い期間の価格を使って検証する場合は、中心限月のつなぎ足を使います。国内の6限月制の商品の場合でしたら、新しい限月が生まれる毎に単純に価格をつないでいきます。しかしこれでは、サヤの分の誤差が生じます。特に穀物の場合は、前年収穫分の旧穀と当年収穫の新穀の間に大きなサヤがありますので、サヤの誤差が大きくなります。そこで、サヤ分を修正した足を作ります。6限月制の商品でしたら、先限が生まれた時に5番限と先限とのサヤをいままでの価格から修正します。例えば、新5番限(旧先限)が5000円、先限が5100円だったとすると、サヤの100円を今までの価格に全てプラスします。株式の分割時に過去の価格を修正した修正株価を用いるのと同じ発想です。

国内商品のデータは、オンライン系の先物会社に口座を開くと、ほとんどの会社でダウンロードできると思います。それ以外では、パンローリングのデータベースが便利です。


[No.3704] 2014/02/08(Sat) 23:08:17
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