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Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4153 への返信) - 探し物はなんですか？

ひらめさん、ご教授感謝します。

私はずっと以前、土屋賢三さんが提唱するレジュームスイッチングがなんのことかさっぱりわからず疑問を残しながら過ごしていました。最近土屋さんのDVDを見直す機会がありレジュームスイッチングというキーワードを再度意識するようになりました。

インターネットを検索すると下記の情報を入手できました。

DVD レジーム・スイッチ - 相場環境で投資手法を決める
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775964378

夕凪さんのお名前は昔のトレード仲間から聞いていたのでこの内容に興味を持った次第です。お顔は映っていたかどうか記憶していませんが、要するに何時でも機能する聖杯はないから相場の状態をいくつかのカテゴリーに分けて、そのカテゴリ内で有効な戦略に切り替えようというものでした。確かに最適化をする際、ずっと使えて長期に当てはまったものを意識しがちになります。エクセルや何らかのツールを有効に使える人は聖杯を探そうとしてしまうのではないでしょうか。私もその一人でした。

LIBORはオプションを使用と考えていた時期があり、色々しらべていたところ日経ボラティリティーインデックスの算出要領に次のように書いてあります。
http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225vi
「前営業日付のユーロ円 LIBOR（第 1 限月は 1 ヵ月物、第 2 限月は 2 ヵ月物を使用） (*3)」
オプションの売買には売りにかなりの制限があることから計画は諦めましたが、以前から気になっていたブラックショールズモデルを本格的にできました。個人的にはBSモデルよりも2項モデルの方が理解しやすいものでした。オプションは曜日特性が顕著にあられます。

日銀は何気にすごいです。過去の情報も長く溯れます。日銀の無担保コールO/N物レートはオプションをする事から長期のデーターの吸出したことがありますが、10年以上溯れます。

決算データーは同じところをご存知なのですね。一昨日から試験的に過去の財務データーを吸い出しています。

DJIはマクロでも組めば自動で延々と吸い出せますので問題はありません。しかし、肝心の時系列がなければ吸い出せません。

TOPIXは時価総額加重平均の算出をするようになって、それまで行っていた平均での計算を止める事になりそれを引き継いだのが日経平均株価だと記憶しています。恐らくその時期から東証はTOPIXに切り替えたのだと思います。ですからデータがないのです。また、過去を溯れることは良いのですが、ご存じの通りTOPIXの加重ウェートや日経平均の採用銘柄も変わっていきます。過去5年くらいで理解できる範囲で体感的に追っかける事ができる範囲で良いのではないでしょうか。

トレーダーズウェッブには面白そうな情報があるので吸い出してみたいです。1週間の無料体験などができるとうれしいのですが・・・1週間・・・せめて3日もあればサイト内の過去データを全て引き抜けそうです。

データーを吸い出す目的なら会社四季報が無料で見る事ができる証券会社を複数口座開設してみては如何でしょう。

また、データーの吸出しはマクロなどを自ら組むことができれば延々に吸い出してくれます。細々とではなく、激しくしましょう（＾＾；
データの入手よりもデーターの選択やルール作りの構築に時間をかけた方が良いように思います。

また、ご相談させてください。ご教授ありがとうございました。

[No.4154] 2016/01/10(Sun) 12:52:13
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