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No.4208へ返信

all 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」について - しろ - 2016/04/03(Sun) 20:20:29 [No.4201]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - 夕凪 - 2016/04/07(Thu) 13:34:55 [No.4203]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - しろ - 2016/04/09(Sat) 03:35:04 [No.4204]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - 夕凪 - 2016/04/09(Sat) 18:53:36 [No.4205]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - しろ - 2016/04/10(Sun) 00:03:21 [No.4206]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - 夕凪 - 2016/04/10(Sun) 04:19:19 [No.4207]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - しろ - 2016/04/10(Sun) 13:01:08 [No.4208]
Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」につい... - しろ - 2016/04/10(Sun) 15:54:54 [No.4209]


Re: 投資戦略「TOPIX浮動株比率の調整を狙う!」について (No.4207 への返信) - しろ

夕凪さん

アイディアの提供ありがとうございます。

>研究熱心ですね。
そんなことはありません。マニアックなだけです。

過去のFFWの情報があればうれしいのですが、残念なことに今月からしかわかりません。
無限と言っていいほどの情報をインターネットから取得できますが、それでも保存せずに日々失っていくデーターの重要性に改めて気づかされます。

>・TOPIX ETFの残高
>・TOPIXをベンチマークにしているファンドの保有額
>・日銀のETF保有額
>・TOPIXによる先物との裁定残

上記のアイディアは日銀の保有額以外にデーターを取得する方法に心当たりがありません。

日銀からはO/Nコールなどのデーターを取得できます。
同様にETF&J-REITの買いオペをしたか否かも日々のデーターから取得できます。
もし保有額の情報を得るとすれば、日々公開しているデーターから取得した日と金額を割り出し、その日の終値で割れば取得単価や損益を得る事ができます。

考えていた事は、TOPIX ETFを軸にTOPIX,FFW調整後の時価総額、FFW調整なしの時価総額のから日次の数字の変化を見てみたいと思っています。
「TOPIX資産割合」の納得のいく数値が得られるかどうかわかりませんが、以前から東証一部全体を変化を説明変数として使ってみたいと思っていました。夕凪さんのDVDレジュームスイッチのように幾つかの場面に分ける事が出来る結果がでればよいのですが・・・


> こんにちはしろさん。
> 素晴らしいです。研究熱心ですね。
>
> > >最後の0.03は、当時のTOPIXインデックスファンド等の保有(買いに来る)推定割合です。
> > >FFWは考慮ナシ(全銘柄がFFWを1としている)の場合の値です。
> > 正直これはわかりません。(^^;なにか情報または情報の出所などが欲しいところです。
>
> 各証券会社が算出していたりしますけれどね。
> 値はバラバラです。
>
> 自分の過去の経験により算出した方
> より正確かも。
>
> > また、TOPIX ETFには「FFWはない」と思います。
>
> そうですね。
>
> TOPIX ETFはTOPIXと同じ株式構成にしなければならないので、
> それぞれFFWに応じた株数を持っているハズ。
>
> で、TOPIX銘柄の入れ替えの時には、
> TOPIX ETFも同じように入れ替えなければならないハズ。
>
> なので、同じように
> ・TOPIX ETFの残高
> ・TOPIXをベンチマークにしているファンドの保有額
> ・日銀のETF保有額
> ・TOPIXによる先物との裁定残
> あたりを気にする必要がありますよね。


[No.4208] 2016/04/10(Sun) 13:01:08
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