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No.3473に関するツリー

   ボラティリティインデックスとベータ値 - 午前二時 - 2013/07/28(Sun) 09:03:34 [No.3473]
ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 午前二時 - 2013/07/28(Sun) 10:48:36 [No.3474]
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 夕凪 - 2013/07/29(Mon) 01:20:19 [No.3475]
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス - 午前二時 - 2013/07/30(Tue) 17:37:38 [No.3476]



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ボラティリティインデックスとベータ値 (親記事) - 午前二時

20121119を上昇開始始点、天井を20130522、底を20130613、そして20130723の株価をベータ値とボラティリティインデックスの高低から銘柄分類してみました。
ベータ値は20130621のTOPIX100日間ベータ値を使用。
ボラティリティインデックスは20120105から20130623までの日毎データ平均値を使用しました。株式分割の影響を除去してありますが、個人の集計ですので多少間違いがあるかもしれません。

ベータ値は東証一部のみですので、2200銘柄のボラティリティインデックスデータの一部しかデータに反映していません。

20130522の株価を100として、20121119,20130613,20130723の株価が何パーセントになっているか記載しています。

@低ボラ100社中、ベータ値低位順10社 平均値
 20121119=90
20130522=100
20130613=95
20130723=98

A低ボラ100社中、ベータ値高位順10社、平均値
20121119=72
20130522=100
20130613=85
20130723=96

B高ボラ100社&中、ベータ値低位順10社、平均値
 20121119=53
20130522=100
20130613=84
20130723=97

C高ボラ100社中、ベータ値高位順10社、平均値
20121119=32
20130522=100
20130613=78
20130723=91

@が最も値動きが小さくて、Cが最も大きい。
20130522までの上昇で、@は10%上昇にとどまるのに対して、Cは三倍です。
高ボラ高ベータ銘柄は、上昇相場に強いですね。

ところで、低ボラ銘柄100社のほとんどはよく知られた優待銘柄です。
このデータだけを見ると優待銘柄を手がける理由は少ないと考えたくなりますが、
ほかのところで@銘柄の優位性を検証してみたいと思います。

マザーズ、ジャスダックの高ボラ銘柄は上記リストには入っていません。


[No.3473] 2013/07/28(Sun) 09:03:34
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASPJS)
ボラティリティインデックスとパフォーマンス (No.3473への返信 / 1階層) - 午前二時

低ボラ順100社、高ボラ順100社のパフォーマンスを集計してみました。
マザーズ、ジャスダック銘柄を含む。

@低ボラ順100社
20121119=83
20130522=100
20130613=92
20130723=98

A高ボラ順100社
20121119=44
20130522=100
20130613=85
20130723=110

上昇相場ではボラティリティインデックスの高い銘柄を
買うのが良いようです。
でも、上昇相場であることが判れば苦労はしていませんよね。


[No.3474] 2013/07/28(Sun) 10:48:36
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0; MASPJS)
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス (No.3474への返信 / 2階層) - 夕凪

こんにちは午前二時さん。
いろいろとデータ、ありがとうございます。

> 上昇相場ではボラティリティインデックスの高い銘柄を
> 買うのが良いようです。
> でも、上昇相場であることが判れば苦労はしていませんよね。


急落時からのリバもボラが高い銘柄を選択すると意外といいようです。
# というか、低ボラのものを避ける。

上昇相場と判断するのはいろいろとあると思いますが、
○○日新高値を同時に達成が何銘柄あるか
○○日平均移動が上向きかどうか。
あたりが一般的かもしれませんね。

わたしは信用評価損益率の値と傾きをメインに使っています。
詳しくはDVDで解説しています(笑)。


[No.3475] 2013/07/29(Mon) 01:20:19
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
Re: ボラティリティインデックスとパフォーマンス (No.3475への返信 / 3階層) - 午前二時

夕凪さん、コメントありがとうございます。

トレンド判定には、様々な方法があると思います。
DVDは拝見しています。信用評価損益率は有効な指標ですね。

自分は騰落レシオ、その他自作の指標を使用しています。

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また余計なことを書きましたので、一部訂正しました。


[No.3476] 2013/07/30(Tue) 17:37:38
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