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No.3701に関するツリー

   雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/07(Fri) 22:23:24 [No.3701]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 夕凪 - 2014/02/08(Sat) 11:10:58 [No.3702]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - サヤ取り屋 - 2014/02/08(Sat) 23:08:17 [No.3704]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/09(Sun) 11:06:36 [No.3706]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - サヤ取り屋 - 2014/02/11(Tue) 18:53:20 [No.3707]
Re: 雑学:節分天井彼岸底 - 珍獣@山形 - 2014/02/08(Sat) 18:32:58 [No.3703]



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雑学:節分天井彼岸底 (親記事) - 珍獣@山形

夕凪さん、こんにちは。
1年前のパンローリング祭でお目にかかった山形の珍獣です。
その節はお世話になりました。

「節分天井彼岸底」という相場格言がありますね。
夕凪さんも10年ほど前に検証し、格言の真実としてHPに掲載されておられます。
「彼岸底」は春分の日とされていますが、私はず〜っっっっと秋分の日だと思い込んでいました。

彼岸=秋分の日と説明しているサイトは私が見た限りでは皆無。
証券会社の用語集にも春と書いてあります。

人間界の格言を誤って認識していました>私は珍獣。。。赤面者です。早く人間になりたいです。

ですが、野生に棲む私としてはどうも納得できないのですよ。

@秋の彼岸ならば、米相場や小豆相場のハーベストプレッシャーと辻褄が合う
A経験則上、株式相場でも秋は軟調
B節分の豆は前年収穫の在庫の大豆、秋の彼岸に収穫されるのは新穀のナマ大豆ということで、この格言は日柄だけではなく、大豆すなわち穀物相場のサイクルから来ているのではないか

ということで、彼岸=秋の私の仮説を時間があったら検証してもらえませんか?

ただの雑学ですので、無理にとは申しません。お金儲けが第一ですから。


山形は日中の最高気温が氷点下の日々が続き、インフルエンザが流行しています。
お体を大切に。


[No.3701] 2014/02/07(Fri) 22:23:24
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Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3701への返信 / 1階層) - 夕凪

こんにちは、どうもです。

> 彼岸=秋分の日と説明しているサイトは私が見た限りでは皆無。
> 証券会社の用語集にも春と書いてあります。


わたしも 彼岸 = 秋説が有力だと思っています。

J Coffee さんのサイトにも「秋分の日」説がありますね。
http://jcoffee.g2s.biz/tsure38.html の (2004/2/2)です。

わたしは「春説」で否定したのですけれど、
昔見た大和証券さんのレポートでは「春説」でも
はるか前からのデータをかき集めて集計するとと
「節分天井彼岸底」の傾向があるとか

> ということで、彼岸=秋の私の仮説を時間があったら検証してもらえませんか?

株式の年間のアノマリー的には、5月頭高値 で11月下底値 ですね。

商品のデータって独特の難しさがあって、どっから取るのがいいのか、
限月調整をどうやっていいのかが分からない。

きっとサヤ取り屋さんがもう調査済みじゃないかと妄想。
...と無慈悲に振ってみる(笑)。


[No.3702] 2014/02/08(Sat) 11:10:58
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Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3702への返信 / 2階層) - サヤ取り屋

ご指名を受けましたので(笑)先物のデータについて書きます。

日本の商品先物では、先限が中心限月(出来高が一番多い)になります。225、JGBなどの株式、金融先物は当限(一番現在に近い限月)が中心限月ですので、要注意です。海外の先物は商品も金融も全て当限が中心限月です。

大雑把に長い期間の価格を使って検証する場合は、中心限月のつなぎ足を使います。国内の6限月制の商品の場合でしたら、新しい限月が生まれる毎に単純に価格をつないでいきます。しかしこれでは、サヤの分の誤差が生じます。特に穀物の場合は、前年収穫分の旧穀と当年収穫の新穀の間に大きなサヤがありますので、サヤの誤差が大きくなります。そこで、サヤ分を修正した足を作ります。6限月制の商品でしたら、先限が生まれた時に5番限と先限とのサヤをいままでの価格から修正します。例えば、新5番限(旧先限)が5000円、先限が5100円だったとすると、サヤの100円を今までの価格に全てプラスします。株式の分割時に過去の価格を修正した修正株価を用いるのと同じ発想です。

国内商品のデータは、オンライン系の先物会社に口座を開くと、ほとんどの会社でダウンロードできると思います。それ以外では、パンローリングのデータベースが便利です。


[No.3704] 2014/02/08(Sat) 23:08:17
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Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3704への返信 / 3階層) - 珍獣@山形

あや〜、サヤとらぁ師匠が登場されてしまいました。。。
彼岸=秋に同意いただける人がいるだけで充分です。
忙しいところ呼び出してしまってすみません。また、掲示板を荒らしてしまい申し訳ありません。

でもせっかくですから、長年の疑問もぶつけちゃいます。
実践上は誤差の範囲内なので無視していますが、システムトレーダーはどのようにしているのかな?と思いましてね。。。

つなぎ足ですが、

大引(帳入)−寄付
大引(帳入)−大引(帳入)
寄付−寄付

どれでつなぐのでしょうか。
特に4本値を使うシステムの場合、結構難しいと思うのですけど。
225先物ではSQ前後につなぐことになりますが、どうするんだべ?


[No.3706] 2014/02/09(Sun) 11:06:36
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Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3706への返信 / 4階層) - サヤ取り屋

つなぎ足は、私は大引けでつないでいます。

サヤ修正足の場合、寄りのサヤが不安定だった為です。現在のザラバ取引システムでは全限月同時に寄付きますが、珍獣@山形さんもご存じのとおり、TOCOMのシステは、少し前まで、当限から2分間隔で寄り付くシステムでした。これだと、当限の寄りと先限の寄りでは、10分ほどのタイムラグがあり、実質的に正常なサヤにはなりませんでした。それで大引けでつないでいたので、今も習慣として踏襲しています。今なら別に寄りで継いでも構わないのかも知れません。


[No.3707] 2014/02/11(Tue) 18:53:20
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Re: 雑学:節分天井彼岸底 (No.3702への返信 / 2階層) - 珍獣@山形

夕凪さん、ご返事ありがとうございます。

J Coffee さんのサイト、まだあったのですね。

アマゾンではJ Coffee さんの本が高値で取引されています。
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E8%A8%BC1%E9%83%A8%E6%98%87%E6%A0%BC%E9%8A%98%E6%9F%84%E3%82%92%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%81%97%E3%81%A6%E8%B3%87%E9%87%91%E3%82%925%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9FJ-Coffee%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%B3%95-J%E2%80%90Coffee/dp/4871772241/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1391851456&sr=8-1&keywords=J+Coffee

ちなみに夕凪さんの本も出世中。

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A7%E3%82%86%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B-%E2%80%9D%E5%A4%95%E5%87%AA%E5%BC%8F%E2%80%9D%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E8%AC%9B%E5%BA%A7-%E5%A4%95%E5%87%AA/dp/477413757X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1391851850&sr=8-2&keywords=%E5%A4%95%E5%87%AA

稀少本のバイアンドホールドは儲かるのではないかと思えてきました。
どの本が希少価値ある本として出世するのか、どの本がゴミ本になるのか、研究したくなりました。
トレードよりも儲かるような。。。

雑談にお付き合いいただいて多謝です。


[No.3703] 2014/02/08(Sat) 18:32:58
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