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No.4096に関するツリー

   四半期+10%上昇は・・・について - bravo - 2015/10/20(Tue) 01:21:23 [No.4096]
Re: 四半期+10%上昇は・・・について - 夕凪 - 2015/10/20(Tue) 10:44:06 [No.4097]
Re: 四半期+10%上昇は・・・について - bravo - 2015/10/22(Thu) 15:17:57 [No.4098]



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四半期+10%上昇は・・・について (親記事) - bravo

夕凪さん、初めまして。ヘッポコ投機家のbravoと申します。
以前より夕凪さんの事は存じておりまして、いろいろと参考にさせて頂いてます。

お尋ねしたい事がありまして、書き込みさせて頂きました。
返答頂ければ幸いです。

HPの投資戦略の少し前の記事にあります、今四半期に10%上昇すると、次の1ヶ月は
投資妙味がある・・・の記事に関してなのですが、

夕凪さんが検証されたデーターは、個別株でしょうか、それとも225やtopixのインデックスでしょうか?

10%上昇の固定値ではなく、1σの上昇についての件ですが、データの取り方は
どのようにされたのでしょうか?

四半期という事ですので、過去2年分の3月末、6月末、9月末、12月末の終値
(データの数で言うと、1年=4データ、2年=8データ)を用いて標準偏差を算出して、
1σの上昇が起きた四半期という事でしょうか?
それとも、毎月の月末の終値(2年=24データ)で、標準偏差を算出して、
前四半期に対して1σの上昇が起きた時・・という事でしょうか?

面白いデータだなと思っていまして、デイもスイングでも活用できないものか考慮中です。

返信頂ければ幸いです。


[No.4096] 2015/10/20(Tue) 01:21:23
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Re: 四半期+10%上昇は・・・について (No.4096への返信 / 1階層) - 夕凪

こんんちはbravoさん
いつもご覧頂き、ありがとうございます。

> 夕凪さんが検証されたデーターは、個別株でしょうか、それとも225やtopixのインデックスでしょうか?

TOPIXです。
あらら、確かに文章中に何も説明ないですね。

> 四半期という事ですので、過去2年分の3月末、6月末、9月末、12月末の終値
> (データの数で言うと、1年=4データ、2年=8データ)を用いて標準偏差を算出して、
> 1σの上昇が起きた四半期という事でしょうか?


ガチャガチャ過去のデータ漁ってみたら、こちらの方でした。
今思うと、データ数から結構無理があるかなぁ...。


[No.4097] 2015/10/20(Tue) 10:44:06
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Re: 四半期+10%上昇は・・・について (No.4097への返信 / 2階層) - bravo

夕凪さん

ご返答ありがとうございました。
アノマリーの範疇と思われますが、凄くシンプルなのに、面白いデータだと思ったんですよね。順張りバイアスのかかた私にとっては、やりやすいですしね。
225とか、225採用銘柄とか、新興銘柄であるとか、いろいろと検証してみると
面白そうですね。

重い腰がなかなか上がらないのですが、検証してみようと思います。
ありがとうございます。



> こんんちはbravoさん
> いつもご覧頂き、ありがとうございます。
>
> > 夕凪さんが検証されたデーターは、個別株でしょうか、それとも225やtopixのインデックスでしょうか?
>
> TOPIXです。
> あらら、確かに文章中に何も説明ないですね。
>
> > 四半期という事ですので、過去2年分の3月末、6月末、9月末、12月末の終値
> > (データの数で言うと、1年=4データ、2年=8データ)を用いて標準偏差を算出して、
> > 1σの上昇が起きた四半期という事でしょうか?
>
> ガチャガチャ過去のデータ漁ってみたら、こちらの方でした。
> 今思うと、データ数から結構無理があるかなぁ...。


[No.4098] 2015/10/22(Thu) 15:17:57
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