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   LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 - 探し物はなんですか? - 2016/01/09(Sat) 21:49:02 [No.4149]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - ひらめ - 2016/01/10(Sun) 02:04:13 [No.4151]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - ひらめ - 2016/01/10(Sun) 01:45:39 [No.4150]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - 探し物はなんですか? - 2016/01/10(Sun) 03:39:07 [No.4152]
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Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - 探し物はなんですか? - 2016/01/10(Sun) 23:32:28 [No.4163]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - ひらめ - 2016/01/11(Mon) 01:29:04 [No.4164]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - 探し物はなんですか? - 2016/01/10(Sun) 23:27:48 [No.4162]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - ひらめ - 2016/01/11(Mon) 01:48:47 [No.4165]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - 探し物はなんですか? - 2016/01/11(Mon) 02:20:17 [No.4166]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - ひらめ - 2016/01/11(Mon) 11:56:31 [No.4167]
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしていま... - 探し物はなんですか? - 2016/01/13(Wed) 01:41:52 [No.4169]



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LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (親記事) - 探し物はなんですか?

幾つか時系列をさがしています。

LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。

なかなか探す事が出来なくて困っています。

もし可能なら通貨ごとの情報が得られればありがたいです。

他にはBID(バルチック指数),CRB又はCRY(商品先物指数),DJCI(同じく商品先物指数)などなど。

さらに、過去の財務などの情報が溯ることができる情報源も探しています。

もし、ご存知の方がおられましたら、ご教授よろしくお願いいたします。

他方、みなさんはどのような環境で検証をしているのでしょうか?

私はいままで使っていたデータベースに一部データの欠損があることがわかり、ACCESSで作り直そうと思っています。ACCESS以外におススメの環境がありましたらご紹介いただけると幸いです。

質問ばかりで申し訳ありませんが、以上よろしくお願いいたします。


[No.4149] 2016/01/09(Sat) 21:49:02
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4149への返信 / 1階層) - ひらめ

LIBOR は 以下のところなんてどうでしょうか?
ちょっと探しただけなんで、適切なものかどうかわかりませんが。。。

http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htm#liborpreviousmonth

FFレートはよく出てきますが、Londonのレートも色々解析する価値ありそうですか?


[No.4150] 2016/01/10(Sun) 01:45:39
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4149への返信 / 1階層) - ひらめ

TIBOR は 以下の全銀協のページでしょうか?

http://www.jbatibor.or.jp/rate/
http://www.jbatibor.or.jp/rate/past_record.html


[No.4151] 2016/01/10(Sun) 02:04:13
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4150への返信 / 2階層) - 探し物はなんですか?

> LIBOR は 以下のところなんてどうでしょうか?
> ちょっと探しただけなんで、適切なものかどうかわかりませんが。。。
>
> http://www.fedprimerate.com/libor/libor_rates_history.htm#liborpreviousmonth
>
> FFレートはよく出てきますが、Londonのレートも色々解析する価値ありそうですか?


お返事ありがとうございます。

正直な所LIBORは銀行の任意での申告数値だときいてたので、意味のある数値とは思っていませんでした。しかし、最近夕凪さんのDVDを見る機会があり、日経ボラティリティーインデックスの計算にもLIBORが使われている事を思い出し、自分なりに検証してみようと思いました。切欠はパッケージのLIBORの文字が気になったわけです。

FF金利は日々更新されているのでしょうか?更新されているのならご教授いただければ幸いです。金利の動向は債券の動向と同義語ですの軽視できないと思います。

海外金利に先立って、先日まで日銀の情報を吸っていました。手形売出、CP等買入などの項目に加え、ETF買入、J-REIT買入などがありましたので新鮮でした。今は決算情報を吸い出すところを算定しています。キャッシュフローが3期程度掲載されているサイトって少ないのですね。

商品や不動産の動向もこの際チェックをしたいと思っておりますが、商品の時系列を吸ってくる場所が無くて困っています。以前みかけた時は米YahooからDJCIのデータが吸えたと思ったのですが、最近吸出しが出来なくなってしまったようです。これだけに限らず、色々なデーターの吸出しに対して制限や吸出しができなくなってい事に気がつきました。以前は簡単にダウンロードできたのですが、今は制限を設けたりダウンロードができないようされています。また、ハイイールド債(ジャンク債)などのデーターが少なくなっているので残念です。


[No.4152] 2016/01/10(Sun) 03:39:07
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4152への返信 / 3階層) - ひらめ

> 最近夕凪さんのDVDを見る機会があり、日経ボラティリティーインデックスの計算
>にもLIBORが使われている事を思い出し、自分なりに検証してみようと思いました。


 LIBOR, TIBORはFFレート等よりももっと短期に変動する指標としてみるわけですね。
FFが変わればニュースになるくらいで、こちらは頻繁に変わるものではありませんし。
 日本のVIX指数にLIBORが使われているというのは知りませんでした。Londonの金利を
計算に組み入れているのでしょうか? 単純に日経の株価のばらつきだと理解していま
した。日本取引所の日経VIに関する説明にもとくにそのようなことは書かれていない
ようですが。。。 http://www.jpx.co.jp/term-of-use/index.html

 夕凪先生のDVDというのもあるのですか? あるとしたらこのサイトで宣伝されていて
もよさそうなものですが、どこかに書かれてますか? どういう方法で手に入れられま
したか? (先生は雑誌やネット上ではイラストのみなので、一度拝顔奉りたい。)

> キャッシュフローが3期程度掲載されているサイトって少ないのですね。

 日銀のサイトはヒストリカルなデータも充実してますね。
 キャシュフローの過去3年分は各企業のIRサイト、IRライブラリーなどのページで
短信や有価証券報告書に記載されていますね。3年くらいならどこの会社でも載って
いるのではないでしょうか。
 グラフでよければ以下のサイトなどどうでしょうか。
   http://www.ullet.com/

> 米YahooからDJCIのデータが吸えたと思ったのですが、最近吸出しが出来なくなって
>しまったようです。


 先ほど試したらDJIは米国Yahooで表示できましたよ。
 ただ表示されるだけなので、延々コピペする必要がありますが。

 私の方は「日経225」「TOPIX」「DJI」「S&P」「NASDAQ」の過去の月足データを
'90年から集めてみたのですが、TOPIXだけ'91からしか探し出せませんでした。
グラフは色々ありますが、数値はどこかにないでしょうかね?

 こういった情報を扱う有料サイトと契約すれば色々得られるのかもしれませが
株式でそこまで利益を得る自信ありませんし、大体の情報は無料で得られますので
(探すのも楽しいですし)、夜中や週末に細々とやってます。
 こういった情報が得やすいネット証券でもあれば、口座開こうかと思いますが。


[No.4153] 2016/01/10(Sun) 11:55:04
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4153への返信 / 4階層) - 探し物はなんですか?

ひらめさん、ご教授感謝します。

私はずっと以前、土屋賢三さんが提唱するレジュームスイッチングがなんのことかさっぱりわからず疑問を残しながら過ごしていました。最近土屋さんのDVDを見直す機会がありレジュームスイッチングというキーワードを再度意識するようになりました。

インターネットを検索すると下記の情報を入手できました。

DVD レジーム・スイッチ - 相場環境で投資手法を決める
http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775964378

夕凪さんのお名前は昔のトレード仲間から聞いていたのでこの内容に興味を持った次第です。お顔は映っていたかどうか記憶していませんが、要するに何時でも機能する聖杯はないから相場の状態をいくつかのカテゴリーに分けて、そのカテゴリ内で有効な戦略に切り替えようというものでした。確かに最適化をする際、ずっと使えて長期に当てはまったものを意識しがちになります。エクセルや何らかのツールを有効に使える人は聖杯を探そうとしてしまうのではないでしょうか。私もその一人でした。

LIBORはオプションを使用と考えていた時期があり、色々しらべていたところ日経ボラティリティーインデックスの算出要領に次のように書いてあります。
http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225vi
「前営業日付のユーロ円 LIBOR(第 1 限月は 1 ヵ月物、第 2 限月は 2 ヵ月物を使用) (*3)」
オプションの売買には売りにかなりの制限があることから計画は諦めましたが、以前から気になっていたブラックショールズモデルを本格的にできました。個人的にはBSモデルよりも2項モデルの方が理解しやすいものでした。オプションは曜日特性が顕著にあられます。

日銀は何気にすごいです。過去の情報も長く溯れます。日銀の無担保コールO/N物レートはオプションをする事から長期のデーターの吸出したことがありますが、10年以上溯れます。

決算データーは同じところをご存知なのですね。一昨日から試験的に過去の財務データーを吸い出しています。

DJIはマクロでも組めば自動で延々と吸い出せますので問題はありません。しかし、肝心の時系列がなければ吸い出せません。

TOPIXは時価総額加重平均の算出をするようになって、それまで行っていた平均での計算を止める事になりそれを引き継いだのが日経平均株価だと記憶しています。恐らくその時期から東証はTOPIXに切り替えたのだと思います。ですからデータがないのです。また、過去を溯れることは良いのですが、ご存じの通りTOPIXの加重ウェートや日経平均の採用銘柄も変わっていきます。過去5年くらいで理解できる範囲で体感的に追っかける事ができる範囲で良いのではないでしょうか。

トレーダーズ ウェッブには面白そうな情報があるので吸い出してみたいです。1週間の無料体験などができるとうれしいのですが・・・1週間・・・せめて3日もあればサイト内の過去データを全て引き抜けそうです。

データーを吸い出す目的なら会社四季報が無料で見る事ができる証券会社を複数口座開設してみては如何でしょう。

また、データーの吸出しはマクロなどを自ら組むことができれば延々に吸い出してくれます。細々とではなく、激しくしましょう(^^;
データの入手よりもデーターの選択やルール作りの構築に時間をかけた方が良いように思います。

また、ご相談させてください。ご教授ありがとうございました。


[No.4154] 2016/01/10(Sun) 12:52:13
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4153への返信 / 4階層) - 探し物はなんですか?

ちょっと気になったのですが、ひらめさんは入手したデーターはどのように保存管理をされておられますか?

[No.4155] 2016/01/10(Sun) 12:55:31
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4154への返信 / 5階層) - ひらめ

「探し物はなんですか」さん(と呼ばせてもらってよいでしょうか?)
  こちらこそありがとうございます。いままで気にしていなかった指標だったので、
 こちらこそ勉強させていただきました。

> レジュームスイッチングというキーワードを再度意識するようになりました。
> DVD レジーム・スイッチ - 相場環境で投資手法を決める
> http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784775964378


 私の方は「レジュームスイッチング」も「土屋賢三さん」も全く知りませんでした。
 夕凪先生のDVDはアマゾンにも載っていますね。失礼しました。
 12月にもDVD出されているのに このサイトでも宣伝されていないみたいですねぇ。

> 要するに何時でも機能する聖杯はないから相場の状態をいくつかのカテゴリーに
>分けて、そのカテゴリ内で有効な戦略に切り替えようというものでした。
> エクセルや何らかのツールを有効に使える人は聖杯を探そうとしてしまうのでは
>ないでしょうか。私もその一人でした。


 結局、株価が一番先行する指標、ってことなんでしょうね。
 株価がこんだけ下がってきたのに米国雇用統計なんかは全く問題ない数値ですし。
 金利なんかは上がったからいいのか下がったからいいのか、よくわからないですし。
 日銀短観は12月に下がってきていたので参考にすべきでしたが四半期ごとですからね。

> LIBORはオプションを使用と考えていた時期があり、色々しらべていたところ日経ボラティリティーインデックスの算出要領に次のように書いてあります。
> http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225vi


 ありがとうございました。算出要領のPDFファイルですね。勉強になりました。

> 日銀は何気にすごいです。

 はい、宝の山です。
 株式でもやってなければ日銀のサイトなんて一生訪れることはなかったでしょう。

> DJIはマクロでも組めば自動で延々と吸い出せますので問題はありません。
>しかし、肝心の時系列がなければ吸い出せません。


  Yahoo は 有料の会員登録すれば csvを ダウンロードできるんでしょうが
 私はエクセルにコピペして、時系列でソートしてます。

> TOPIXの加重ウェートや日経平均の採用銘柄も変わっていきます。過去5年くらいで
>理解できる範囲で体感的に追っかける事ができる範囲で良いのではないでしょうか。


  '91年〜というのはそういうことなんでしょうね。
  ただ超長期トレンドで見た場合、'90年のバブル期が日本の天井でそこから右肩
 下がり、リーマンショックが底でアベノミクスはサブプライム前を抜いて上値を
 切り上げましたからこれから上昇トレンドが始まる、と考えた場合に'90年のピーク
 というのがいずれ目安になるのではないかと考えています。20〜30年という長期の
 話ですが。

> データーを吸い出す目的なら会社四季報が無料で見る事ができる証券会社を複数口座
>開設してみては如何でしょう。


 そうですね。四季報という手がありますね。

> また、データーの吸出しはマクロなどを自ら組むことができれば延々に吸い出して
>くれます。細々とではなく、激しくしましょう(^^;
> データの入手よりもデーターの選択やルール作りの構築に時間をかけた方が良い
>ように思います。


 先生がまとめられている投資部門別売買動向を日本取引所のシートからマクロで
吸い出せるようにしましたが、マクロ作って吸い出すだけで結構疲れてしまいました。
肝心なのはどのデータをどう分析するかですよね。色々やってもなかなか成果まで
たどり着きません。

 これまで 私は現物一辺倒で その方針を大きく変えるつもりはありませんが、市場
の動向を展望するため、先物とくに売り方の心理を考えるためには これらの勉強も
しておく必要があると気づき、先物・裁定・オプション取引についても金融の本を
買って勉強を始めました。
 「レジーム・スイッチ」の「信用評価損益率」の話などは、まさにそのことのよう
ですね。

> また、ご相談させてください。ご教授ありがとうございました。

 こちらこそ、大変勉強になりました。


[No.4156] 2016/01/10(Sun) 14:52:36
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4156への返信 / 6階層) - 探し物はなんですか?

ひらめさん、お返事ありがとうございます。

夕凪さんの事は昔のトレード仲間から聞きました。
たまーにAmazonでお名前を検索したことがあったのですが、検索結果はアニメか何かの情報ばかりでとてもトレードとはいえない検索結果でしたので、情報を発信している事に気がつきませんでした。

一昔、私は信用取引で自動発注のデイトレをしていました。1日に6〜800銘柄を監視しての回転売買です。別件で確定申告の情報を銀行に渡したときに銀行の行員が驚いて急に態度が変わったほどです。
止めた原因はいくつかあります。当時トレーダー仲間内で勉強目的でロジックを共有しました。人数が増えるとパフォーマンスが落ちてしまいました。新しい知見を得られると思って情報共有を行ったのですが、結果はサポートをする羽目になり自動発注システムをつくらされたり(証券会社ごとに異なった発注システムをつくられる事になり、他人の為に証券会社に口座を開いたりして時間がかかりました。)、あれこれと無料の下請けの様な格好になりました。その上優位性は失われ(個別銘柄でしたので同じ時間に同じ発注をする事になりました)、時間も失い良いものではありませんでした。更に株式のキャピタルゲイン課税が増えることになり、続けていく気分になれませんでした。

昨年、友人がメタトレーダーでシステムトレードをしているとのことで相談を受けました。といっても、自動発注付きのパターン認識でしたのでとてもシステムトレードといえる内容でありません。サマータイムやウィンタータイムを意識せず、時間軸を固定せずに注文を出しっぱなし、ポジションは利益が出るまで積みっぱなし。ナンピンやピラミッティングなし。時間軸を選択していないのですからリスク計算も出来るはずもなく、リスク計算ができないのでポジションもあろうはずはありません。聞くところによると大きく為替が動きやられたとの事でした。その原因も対策もせずに続けているのですから怖いものです。怖いと言えばFXの時系列も怖いものでどこの数字が基準になっているかもわかりません。取引所の価格情報であれば得られるデーターに信頼性がありますが、FXではどの価格を信頼して良いかわかりませんでした。そんな状態でしたのでトレードをするなら株や先物、オプションが良いのではないかと勧めました。友人に勧めた事を切欠に個人的に色々と調べたくなった次第です。

さて、「個人的な見解でよければ」と前置きをつけた上での私の見解です。
>結局、株価が一番先行する指標、ってことなんでしょうね。
私は先行するのは商品だと思っています。感覚的に合点がいくのがコンドラチェフの波です。
http://www.findai.com/yogo/0068.htm
株式は配当という意味で債権に類似し、インフレに耐性があるという意味で商品に近いモノだと思っています。ですから、商品と債券のハイブリッドなイメージです。商品と債券は逆相関の関係ですが株式はそうではありません。単独なのか中間なのか判断に困りますが、債券と商品の動きに対して影響を受けると思います。

>株価がこんだけ下がってきたのに米国雇用統計なんかは全く問題ない数値ですし。
雇用統計もイベントですよね。イベントにはそれまで行動を控えてきた人たちの動きが一気に出てしまいがちになります。その時の動きは刹那的なものになるというのが私の経験則です。大きく動いてこまるポジションは手じまい、先物売のオプション買などの上でも下でも大きく動いて良いポジションを積み増しするのがよいのではないでしょうか。因みに株式トレーダーはあまり意識していないと思いますが、オプションプレイヤーのマーケットインパクトは小さくありません。また乱暴です。オプションの本来の保険を機能させようとする意図を感じる事もありました。
話はそれますが、デイトレをしていると意識をさせられる事があります。それは個別株が多く買われる時は先物が現物よりも先行して上げている時です。先物が個別銘柄を先導していくという意味では先行指標だと言えます。よくマーケット参加者は臆病だから上がるときにはゆっくり、下がるときには急激とだと上下の非対称性を揶揄されますが、それはATMから下はIVが高く上は低いといった上下非対称なのが普通だからです。上下非対称だからこそ1日3%下げても、1日で3%は上がらないのです。同じ3%を上げで回復するのに時間がかかるのも上下非対称だからです。上述のようにオプションの非対称性は個別銘柄に強い影響力を発揮しています。最も大きく不変のファクターの様に思います。また、オプションと対を成す先物を動かしているのは為替であり債券であることも忘れてはいけません。特にユーロドルの影響はアメリカの市場に大きなインパクトを与え、アメリカの影響を受けた翌日や翌々日の日本への影響は小さいものではありません。

>金利なんかは上がったからいいのか下がったからいいのか、よくわからないですし。
金利は株式会社にとっては良くないのではないでしょうか。債券金利(利回り)が上がる(債券価格が下がる)と株式と比較され、債券利回りの方がよければ乗り換えられる可能性があります。また、企業側も資金を調達する際、金利が高い場合と安い場合はその結果がことなってしかるべきです。
ところが、コールオプションの買い手とって金利が上がる事はちょとだけ有利に働きます。コールのネイキッド買は市場が上がる事に賭けるわけなので、日経平均先物を買う行為に近い行為です。(セーター(タイムディケイ)があるので日経平均が上がったからといって儲かるわけではありません。)
意見になっていなくて申し訳ないのですが、一概に言えないというのが回答でしょうか。

>日銀短観は12月に下がってきていたので参考にすべきでしたが四半期ごとですからね。
日銀の発表のうち実際に市場にインパクトがあるものとないものがあろうかとおもいます。ETF買やREITE買、先物買などは実際にオペレーションとして行動するわけですから、それなりにインパクトがあろうかとおもいます。しかし、日銀の見方を教えてもらったとしてもそれがマーケットにインパクトがあるものかどうか微妙ではないでしょうか。「日銀君が何か言っているけど実際に行動に直結しないのであれば聞き流しておけばいいよね?」といった具合ではないでしょうか。

余計な事を書き込んでしまいましたが、お勉強や情報交換をしたいので、連絡などがとれれば幸いです。

さがしものはなんですかより


[No.4157] 2016/01/10(Sun) 17:17:49
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4156への返信 / 6階層) - 探し物はなんですか?

ひらめさん 質問です。

PDFからデータの吸出しをしているのですか?

それともCSVからですか?

探し物はなんですか?より


[No.4158] 2016/01/10(Sun) 17:51:20
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4158への返信 / 7階層) - ひらめ

> PDFからデータの吸出しをしているのですか?
> それともCSVからですか?


エクセルです。
毎週 以下のところから開いて、マクロで抜き出して別のシートに継ぎ足してグラフに
してます。夕凪先生が毎週まとめられているので、そこから持ってくればよいのですが、
過去のデータをまとめたかったのでマクロ作って引っ張り出しました。2005年からの
データを入手できます。
http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/investor-type/index.html


[No.4159] 2016/01/10(Sun) 18:44:32
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4157への返信 / 7階層) - ひらめ

「探し物はなんですか」さん、ひらめです。

 私と同じくらいのレベルの方かと思いきやシステムでデイトレまでされる方だったの
ですね。失礼しました。
(私の方はごく普通の技術系サラリーマンですが、本業の個人投資家の方ですか?)

 個人でシステムを組んで回転売買なんてことが可能なのですか? 普通のネット証券
などで、そんなことできるんですか? 私の方はまだ現物口座しかないので信用口座の
発注システムは知りませんが、現物とは違うんですか?

> あれこれと無料の下請けの様な格好になりました。

 ご苦労様でした。断るに断れなかったのですね。

> 昨年、友人がメタトレーダーでシステムトレードをしているとのことで相談を。。。

生半可にそういうことをするとあっという間に資産がなくなってしまいそうですね。
 私のほうは面白そうな企業を探して、財務など企業分析して、相場環境とチャート
から売買のタイミングを計る、という古典的な方法がベースです。

> さて、「個人的な見解でよければ」と前置きをつけた上での私の見解です。
>>結局、株価が一番先行する指標、ってことなんでしょうね。
> 私は先行するのは商品だと思っています。


 スズカズさんのシクリカル銘柄(資源価格→株価)というのはまさにそれですね。
 今回は原油を筆頭に資源価格の下落がどこまでいくのか? その影響が出てますね。
 不気味に金だけが反転してきましたけど。

> 感覚的に合点がいくのがコンドラチェフの波です。
> http://www.findai.com/yogo/0068.htm


 コンドラチェフは技術革新の超長期の波なので、商品というよりは IT-ICT-IoTから
FinTechといったジワジワときている構造変化の波ではないでしょうか。

> 商品と債券のハイブリッドなイメージです。

 対マネーという意味で確かにそうですね。
 ただリスクオフの際は株式売りの債券買いになりますが。

>>株価がこんだけ下がってきたのに米国雇用統計なんかは全く問題ない数値ですし。
> 雇用統計もイベントですよね。イベントにはそれまで行動を控えてきた人たちの動きが
> 一気に出てしまいがちになります。その時の動きは刹那的なものになるというのが私の
> 経験則です。


 確かに「きっかけ」ですね。

 すいません、ここから後の話は十分理解できていないので更に色々質問させてください。

> 話はそれますが、デイトレをしていると意識をさせられる事があります。それは個別株
> が多く買われる時は先物が現物よりも先行して上げている時です。先物が個別銘柄を
> 先導していくという意味では先行指標だと言えます。


 先物が上がる→それを見て現物も上がる ということでしょうか?
 でも先物の場合、必ず後で反動が来ませんか?
 先物主導というのは大きなトレンドを形成しにくいという印象があります。

> また、オプションと対を成す先物を動かしているのは為替であり債券であることも忘れて
> はいけません。特にユーロドルの影響はアメリカの市場に大きなインパクトを与え、
> アメリカの影響を受けた翌日や翌々日の日本への影響は小さいものではありません。


 ユーロ-ドルはあまり着目してませんでした。対ドルでユーロ安になるとNY株に
 影響出てますか? ドル-円、NY株式の日本への影響は語るまでもありませんが。

>金利なんかは上がったからいいのか下がったからいいのか、よくわからないですし。
>> 一概に言えないというのが回答でしょうか。


 そうなんですよね。
 上がるのは金利負担増で有利子負債抱える企業にとってはマイナスですが、
金利上げられないくらい、下げないといけないくらい環境悪いのかととられると
これもマイナスですし。

>>日銀短観は12月に下がってきていたので参考にすべきでしたが四半期ごとですからね。
>「日銀君が何か言っているけど実際に行動に直結しないのであれば聞き流しておけば
> いいよね?」といった具合ではないでしょうか。


 金融政策決定会合の議事録などはそうかもしれませんが、短観は企業の生の声なので
企業の状況を反映しているように思います。これが悪化してくると日銀さん動いてくだ
さいよ。ということになりますが。

> 余計な事を書き込んでしまいましたが、お勉強や情報交換をしたいので、連絡などが
>とれれば幸いです。


 こちらこそ、色々ありがとうございます。
 マクロ経済指標は勉強中ですが、先物・オプションの動きがまだよく理解できていま
せん。implied volatility という言葉も今回勉強させていただきました。ブラック・
ショールズモデルを勉強した方が良いのかなと考えています。何か良いテキストあったら
教えてください。  長々とすいません。


[No.4160] 2016/01/10(Sun) 20:41:00
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4157への返信 / 7階層) - 探し物はなんですか?

書き込み回数制限があるのかな?

テストとしてリック証券で1月の中配当権利落日を中心にク集めてみました。


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[No.4161] 2016/01/10(Sun) 23:26:46
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4160への返信 / 8階層) - 探し物はなんですか?

> (私の方はごく普通の技術系サラリーマンですが、本業の個人投資家の方ですか?)
いいえ、サラリーマンです。場に張り付くことができなかったので、自動発注システムを構築しました。

>  個人でシステムを組んで回転売買なんてことが可能なのですか? 普通のネット証券
> などで、そんなことできるんですか? 私の方はまだ現物口座しかないので信用口座の
> 発注システムは知りませんが、現物とは違うんですか?

十分可能です。2台のPCがあれば2〜30秒程度で100以上発注できます。資金が亡くなるまで発注し続けます。(^^;
証券会社によっても異なりますが、信用でも現物でもおおよそ同じです。ただ証券会社ごとに執行条件などが異なるので他人の環境を構築するのは面倒でした。作っていて感じた事は楽天証券は良いという印象を持ちました。(私が場中に実際に楽天証券へ発注したことはありません。テストだけです。)
開発途中は発注がとまったり、返済ができなかったりして四苦八苦しました。発注を出すより、先に全ポジションを手じまう準備をしてから実際のオペレーションに入ることをお勧めします。手作業で100以上のポジションを手じまう事は不可能です。

> 生半可にそういうことをするとあっという間に資産がなくなってしまいそうですね。
あっという間に資金を失う売買ロジックがあるのなら、その逆をすれば良いという事です。もし、あっという間に資金を失うロジックがあればご紹介いただければ幸いです。といっても注文が入らなかった。方張りになってしまった。又割きになったなどなど悲惨な目にはたくさん出会っています。

>  私のほうは面白そうな企業を探して、財務など企業分析して、相場環境とチャート
> から売買のタイミングを計る、という古典的な方法がベースです。

短期的には分析の良し悪しがリターンを約束しません。売買は短期的ですが、ロジックそのものは中期的、長期的に考えて1つ以上のファクター(合成など)に沿って売買を行うもので楽しいものではありません。長期的には使えても短期的にはノイズでやられてしまう事も珍しくありません。そこで一喜一憂していたら精神的に持ちません。精神的に煩うとその後の検証などの作業が滞るので、自分の金を他人の金だと思うようにして、淡々ど実行するために自動発注を構築しました。今は比較的軽くできると思いますが、当時はエクセルが非常に重くなり厄介でした。

>  先物が上がる→それを見て現物も上がる ということでしょうか?
>  でも先物の場合、必ず後で反動が来ませんか?
>  先物主導というのは大きなトレンドを形成しにくいという印象があります。

ひらめさんのおっしゃる内容は短期的な視点ではないのではないでしょうか?先物が現物を上回った時に、高い先物を売って安い現物を買うオペレーションが行われます。逆に先物が下回った場合場合、安い先物を買って高い現物を売るというオペレーションが行われます。

>  ユーロ-ドルはあまり着目してませんでした。対ドルでユーロ安になるとNY株に
>  影響出てますか? ドル-円、NY株式の日本への影響は語るまでもありませんが。

百聞は一見にしかず、チャートをご覧になっては如何でしょう。アメリカ市場と為替を比較することをお勧めします。特にユーロ-ドルの上昇と下降の局面をご覧になってください。また、日本の市場においてもデイタイムの為替の変化の説明力(R2)は20%を超えるはずです。


[No.4162] 2016/01/10(Sun) 23:27:48
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4160への返信 / 8階層) - 探し物はなんですか?

>  こちらこそ、色々ありがとうございます。
>  マクロ経済指標は勉強中ですが、先物・オプションの動きがまだよく理解できていま
> せん。implied volatility という言葉も今回勉強させていただきました。ブラック・
> ショールズモデルを勉強した方が良いのかなと考えています。何か良いテキストあったら
> 教えてください。

BSモデルはそのモデルを賛美するような本ばかりで実務的だと燃えるような内容の本は僅かといった印象を受けました。

確かこれはエクセル版のBSモデルがついていたように思います。
Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ

VBAで色々作業がしたいのなら、マクロがダウンロードできたので良いかと思います。
EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界 (ウィザードブックシリーズ)

デリバティブに限らず基本的な事がかいてある良書だとおもいます。オプション評価モデルはBSモデルが多い中、2項モデルについて書いてあります。2項モデルはBSモデルより理解しやすいともいます。
アービトラージ入門 裁定理論からマーケットが見える

LTCM伝説 ドキュメンタリーとして、物語として参考になりました。
LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折

オプションの数学を勉強するのに最も良い本だと思います。
実務家のためのオプション取引入門

最近最もインパクトがあった動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=D4OjNqw3TEc

とはいってもオプションの取引をしないのなら、代償としてそれなりに時間を要すると思いますので、勉強が必要なのかは疑問です。ただ、デルタというリスクパラメータがあり、デルタの切の良い辺りで先物が反発しやすい事、デルタの幅はSQ日に向かって細くなるがIVが上昇すると幅が広がるという2点だけを押さえておけば良いのではないかと思います。


[No.4163] 2016/01/10(Sun) 23:32:28
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4163への返信 / 9階層) - ひらめ

「探し物はなんですか」さん、いろいろありがとうございます。ひらめです。

> Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ
> EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界 (ウィザードブックシリーズ)
> 実務家のためのオプション取引入門


 ありがとうございます。
 参考にさせていただきます。

> デルタというリスクパラメータがあり、デルタの切の良い辺りで先物が反発しやすい
> 事、デルタの幅はSQ日に向かって細くなるがIVが上昇すると幅が広がるという2点だけ> を押さえておけば良いのではないかと思います。


 了解です。勉強します。

> 最近最もインパクトがあった動画です。
> https://www.youtube.com/watch?v=D4OjNqw3TEc


 相場師朗さんですね。
 ラジオ日経のネット版でちょくちょく見てます。


[No.4164] 2016/01/11(Mon) 01:29:04
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4162への返信 / 9階層) - ひらめ

> いいえ、サラリーマンです。場に張り付くことができなかったので、自動発注システム
>を構築しました。
> 十分可能です。2台のPCがあれば2〜30秒程度で100以上発注できます。資金が亡くなる
>まで発注し続けます。(^^;


  すごいですね。
  通常はネット証券の画面を開いて、数量や金額を入力しないといけないですが、
 それを自動でやってくれるということですか? どんなソフト使うんでしょうか?

> 短期的には分析の良し悪しがリターンを約束しません。売買は短期的ですが、ロジック>そのものは中期的、長期的に考えて1つ以上のファクター(合成など)に沿って売買を
>行うもので楽しいものではありません。


  業績も財務内容もよく将来性もあっても目先はいろいろ振られますから。
  なので短期筋の動きが気になるわけです。

> >  先物が上がる→それを見て現物も上がる ということでしょうか?
> >  でも先物の場合、必ず後で反動が来ませんか?


  確かに、先物売って現物買えば長期トレンドになっていきますね。

> >  ユーロ-ドルはあまり着目してませんでした。対ドルでユーロ安になるとNY株に
> >  影響出てますか? ドル-円、NY株式の日本への影響は語るまでもありませんが。
> 百聞は一見にしかず、チャートをご覧になっては如何でしょう。


 はい、ここは勉強させていただきます。
 ありがとうございました。


[No.4165] 2016/01/11(Mon) 01:48:47
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Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4165への返信 / 10階層) - 探し物はなんですか?

>   すごいですね。
>   通常はネット証券の画面を開いて、数量や金額を入力しないといけないですが、
>  それを自動でやってくれるということですか? どんなソフト使うんでしょうか?


ポジション数はエクセルで予め計算できます。また、影響を避けるため出来高や売買代金に対して1%未満にしたりアイディアは色々です。
執行プログラムはVBAでもできますし、他の言語でもできます。VBS、VBでも問題ありません。JAVAでもPylonsやRubyでつくっておられる方もいます。
ただ、VBAでやってしまうとエクセルの処理と重なってしまうため、VBA以外の方法でやることをお勧めします。また、売買システムがエクセルのシートを舐めてはいけません。エクセルは売買判定を出すだけにしておいた方が無難ですし安定します。


>   業績も財務内容もよく将来性もあっても目先はいろいろ振られますから。
>   なので短期筋の動きが気になるわけです。

短期的に気になるというよりは、中長期的に有利に働くのではないか?と期待できるかもしれないという程度です。単体では意味をなさないかもしれませんが、合成した時に意味を持つかも知れません。


[No.4166] 2016/01/11(Mon) 02:20:17
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4166への返信 / 11階層) - ひらめ

「探し物はなんですか」さん、ありがとうございました。

 こういうシステム取引はプロだけのものかと思っていたら、個人投資家の方でも
やられている方がいらっしゃるんですね。勉強になりました。


[No.4167] 2016/01/11(Mon) 11:56:31
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Re: LIBORとTIBORの日々のヒストリカルをさがしています。 (No.4167への返信 / 12階層) - 探し物はなんですか?

ひらめさん
ところで、PDFからのデーターの吸出しはできるのでしょうか?


[No.4169] 2016/01/13(Wed) 01:41:52
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
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