[ リストに戻る ]
No.4340に関するツリー

   (No Subject) - NK - 2019/01/28(Mon) 22:09:36 [No.4340]
Re: (No Subject) - 夕凪 - 2019/01/29(Tue) 01:34:21 [No.4341]
Re: (No Subject) - NK - 2019/01/29(Tue) 21:05:24 [No.4344]
Re: (No Subject) - 夕凪 - 2019/01/30(Wed) 02:06:48 [No.4345]
Re: (No Subject) - NK - 2019/01/29(Tue) 21:03:14 [No.4343]
Re: (No Subject) - NK - 2019/01/29(Tue) 21:03:14 [No.4342]



並べ替え: [ ツリー順に表示 | 投稿順に表示 ]
(No Subject) (親記事) - NK

夕凪さん、投資の相談です。
僕は年末買い、年初売りで、さやをとるアノマリー分析をしたいと考えています。
そこで、データを取得して、より期待値の高い銘柄で取引をしたいので、分析をしないといけないです。
まず、株価データはどこから取得されますか。
過去5年くらいから、過去10年くらいのデータが欲しいです。
加えて、解析には何を利用されていますか。
エクセルだとしても、普通に分析していたのでは、かなり時間を要してしまいます。
夕凪さんはどうされていますか。


[No.4340] 2019/01/28(Mon) 22:09:36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: (No Subject) (No.4340への返信 / 1階層) - 夕凪

こんばんはNKさん。
ご自身で分析を始める努力をされるのは素晴らしいですね!

> まず、株価データはどこから取得されますか。

普通にYahooから取ってます。
楽天証券のマーケットスピードからも取れますよ。
これで私は十分です。

> 加えて、解析には何を利用されていますか。
> エクセルだとしても、普通に分析していたのでは、かなり時間を要してしまいます。


私はエクセル以外使ったことないです。
統計関数が豊富に用意されているのでそれを使ってます。
エクセルほど手軽で分かりやすいもは他にないと思う。

統計分析ソフトのRを使う人もいると思うけれど、
私の統計知識ではそこまでいらない(笑)。


[No.4341] 2019/01/29(Tue) 01:34:21
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: (No Subject) (No.4341への返信 / 2階層) - NK

夕凪回答ありがとうございます。
夕凪さんはどのような統計処理をされるのでしょうか。
結構期待値と標準偏差を求めるくらいしか私は思いつかないので。。
また、何年分くらいのデータを利用されますか。
いくら分析をしても損するときはするとは思いますが。。。


[No.4343] 2019/01/29(Tue) 21:03:14
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: (No Subject) (No.4341への返信 / 2階層) - NK

夕凪回答ありがとうございます。
夕凪さんはどのような統計処理をされるのでしょうか。
結構期待値と標準偏差を求めるくらいしか私は思いつかないので。。
また、何年分くらいのデータを利用されますか。
いくら分析をしても損するときはするとは思いますが。。。


[No.4342] 2019/01/29(Tue) 21:03:14
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: (No Subject) (No.4341への返信 / 2階層) - NK

夕凪さん、回答ありがとうございます。(敬称が先ほどは抜けていてすみません。)
夕凪さんはどのような統計処理をされるのでしょうか。
結構期待値と標準偏差を求めるくらいしか私は思いつかないので。。
また、何年分くらいのデータを利用されますか。
いくら分析をしても損するときはするとは思いますが。。。


[No.4344] 2019/01/29(Tue) 21:05:24
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
Re: (No Subject) (No.4344への返信 / 3階層) - 夕凪

こんばんはNKさん。

私はファクターモデル派なので、
普通に散布図作って、散布図の濃淡、一次回帰式とR2、
基本統計量、ヒストグラムあたりを見るだけです。
ただ単純に平均値だけの時もあります。

データ揃えれば、全部エクセルが勝手に計算やってくれるので超楽ちん。

重回帰分析はファクターを探すときに利用しますけれど、
調べたいファクターが明確なことが多いので、あまり使わないですね。
(本当はもっと使った方がいいいのだろうけど、データ揃える時点で飽きるw)。

サンプル数は30〜200くらいかな。
そんなに集まらない場合も多いけど、
結果の理由がある程度想定できたら実戦でGOです。

標準偏差は分析がより正確になるかもしれませんが、
使うときに、サインが出てるか、出てないか
標準偏差をエクセルでいちいち計算させる手間が嫌なのであまり使ってないです。
それに代わるようなものを探します。σの代わりに平均カイリ率とか。

結局「何をどう分析したいのか」が定まらないと、
何を使ったらいいか、どれくらいのサンプルがあるといいのか
あたりが決まらないんじゃないかなぁ。


[No.4345] 2019/01/30(Wed) 02:06:48
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
以下のフォームから投稿済みの記事の編集・削除が行えます


- HOME - お知らせ(3/8) - 新着記事 - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - 環境設定 -

Rocket Board Type-T Rocket BBS